Сравнение ETSX.TO с EASY.TO
ETSX.TO (Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged) and EASY.TO (Evolve All-in-One UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - ETSX.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P/TSX 60, while EASY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. ETSX.TO is passively managed, while EASY.TO is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ETSX.TO и EASY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETSX.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EASY.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETSX.TO и EASY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 6.93% |
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 6.80% |
Correlation
The correlation between ETSX.TO and EASY.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSX.TO vs. EASY.TO — Ранг доходности на риск
ETSX.TO
EASY.TO
Сравнение ETSX.TO c EASY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSX.TO | EASY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSX.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ETSX.TO и EASY.TO
Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки EASY.TO в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и EASY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSX.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -8.20% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.01% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSX.TO и EASY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSX.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 22.12% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 22.12% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 22.12% | -10.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSX.TO и EASY.TO
Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности EASY.TO в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 6.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.09% | 9.39% | 9.20% | 9.92% |
Часто задаваемые вопросы
ETSX.TO and EASY.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETSX.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while EASY.TO is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для ETSX.TO и EASY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор