Сравнение ETRA.L с UD08.L
ETRA.L (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc) and UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - ETRA.L tracks the Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index while UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, ETRA.L returned 40.96% vs 41.89% for UD08.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETRA.L charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for UD08.L.
Доходность
Сравнение доходности ETRA.L и UD08.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETRA.L показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у UD08.L с доходностью 24.99%.
ETRA.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UD08.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETRA.L и UD08.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 14.70% | 14.20% |
UD08.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 24.99% | 14.80% |
Correlation
The correlation between ETRA.L and UD08.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between ETRA.L and UD08.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETRA.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск
ETRA.L
UD08.L
Сравнение ETRA.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETRA.L | UD08.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.57 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 6.65 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 20.97 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETRA.L | UD08.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 3.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.65 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок ETRA.L и UD08.L
Максимальная просадка ETRA.L за все время составила -15.11%, что больше максимальной просадки UD08.L в -6.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRA.L и UD08.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETRA.L | UD08.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -6.43% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -6.43% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -1.17% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -1.41% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.04% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRA.L и UD08.L
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что ETRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETRA.L | UD08.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.74% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 11.75% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 14.02% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 14.96% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 14.96% | -2.07% |
Сравнение комиссий ETRA.L и UD08.L
ETRA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UD08.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRA.L и UD08.L
Ни ETRA.L, ни UD08.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETRA.L and UD08.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UD08.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UD08.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for ETRA.L.
ETRA.L tracks Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index, while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.65% for ETRA.L and 0.34% for UD08.L.
Подберите оптимальное распределение для ETRA.L и UD08.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор