Сравнение ETRA.L с BCOM.L
ETRA.L (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both Commodities funds from L&G - ETRA.L tracks the Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index while BCOM.L tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past year, ETRA.L returned 27.11% vs 29.87% for BCOM.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETRA.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.
Доходность
Сравнение доходности ETRA.L и BCOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETRA.L торгуется в GBp, в то время как BCOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETRA.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у BCOM.L с доходностью 21.29%.
ETRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOM.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 21.29%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETRA.L и BCOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 8.11% | 19.38% | -20.97% |
BCOM.L L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 21.29% | 7.91% | -1.92% |
Correlation
The correlation between ETRA.L and BCOM.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between ETRA.L and BCOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETRA.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск
ETRA.L
BCOM.L
Сравнение ETRA.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETRA.L | BCOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.29 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 6.99 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETRA.L и BCOM.L
Максимальная просадка ETRA.L за все время составила -26.76%, примерно равная максимальной просадке BCOM.L в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRA.L и BCOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETRA.L | BCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.76% | -27.79% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -12.97% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -7.80% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -11.31% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 4.20% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRA.L и BCOM.L
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ETRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETRA.L | BCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.10% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 15.63% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 17.81% | +26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 17.00% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 16.02% | +16.89% |
Сравнение комиссий ETRA.L и BCOM.L
ETRA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCOM.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRA.L и BCOM.L
Ни ETRA.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETRA.L and BCOM.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for ETRA.L.
ETRA.L tracks Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 0.65% for ETRA.L and 0.15% for BCOM.L.
Подберите оптимальное распределение для ETRA.L и BCOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор