Сравнение ETO с EIAMX
ETO (Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund) and EIAMX (Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund) are both mutual funds - ETO is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while EIAMX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETO returned 12.40%/yr vs 4.86%/yr for EIAMX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ETO charges 2.56%/yr vs 0.71%/yr for EIAMX.
Доходность
Сравнение доходности ETO и EIAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETO показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции ETO превзошли акции EIAMX по среднегодовой доходности: 12.40% против 4.86% соответственно.
ETO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.40%
EIAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение доходности по годам ETO и EIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 4.31% | 29.96% | 15.55% | 21.54% | -29.96% | 37.18% | 6.25% | 50.98% | -19.19% | 33.57% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 1.46% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
Correlation
The correlation between ETO and EIAMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г. | 0.49 |
The correlation between ETO and EIAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETO vs. EIAMX — Ранг доходности на риск
ETO
EIAMX
Сравнение ETO c EIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETO | EIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.78 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.65 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 17.14 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETO | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.30 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.30 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.22 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ETO и EIAMX
Максимальная просадка ETO за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETO и EIAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETO | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.02% | -43.35% | -28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -1.52% | -13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -2.95% | -15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -10.02% | -25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -43.35% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -8.87% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -16.13% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.32% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETO и EIAMX
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ETO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETO | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.62% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 1.78% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 2.42% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 3.20% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 22.47% | +0.27% |
Сравнение комиссий ETO и EIAMX
ETO берет комиссию в 2.56%, что несколько больше комиссии EIAMX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETO и EIAMX
Дивидендная доходность ETO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности EIAMX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.88% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 6.77% | 6.85% | 7.81% | 6.97% | 9.87% | 5.82% | 7.36% | 8.32% | 11.51% | 8.50% | 9.51% | 9.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETO and EIAMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETO has higher volatility (4.18%) compared to EIAMX (0.62%). In terms of maximum drawdown, ETO dropped -72.02% vs EIAMX's -43.35%.
EIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETO и EIAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор