PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMGX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMGX с RYWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETMGX returned 7.56%/yr vs 7.11%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETMGX charges 1.11%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности ETMGX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции ETMGX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 7.56% против 7.11% соответственно.

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMGX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between ETMGX and RYWCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.90

The correlation between ETMGX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с FCAGXETMGX с MISGXETMGX с PGOAX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

ETMGX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMGX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMGXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.53

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.31

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.30

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

10.78

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMGX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMGX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMGXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.53

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ETMGX и RYWCX

Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMGXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-60.64%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-8.49%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-26.39%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-40.28%

+15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-54.65%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-1.78%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-13.45%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.60%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMGX и RYWCX

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеют волатильность 4.45% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMGXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.62%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.27%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

18.30%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

22.86%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

24.72%

-4.80%

Сравнение комиссий ETMGX и RYWCX

ETMGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMGX и RYWCX

Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETMGX and RYWCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (4.62%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMGX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор