Сравнение ETMGX с RFIMX
ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ETMGX returned 0.94%/yr vs 3.78%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETMGX charges 1.11%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.
Доходность
Сравнение доходности ETMGX и RFIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETMGX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 16.69%.
ETMGX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 7.56%
RFIMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETMGX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 2.23% | -6.63% | 11.43% | 11.06% | -16.53% | 20.91% | 12.33% | 27.32% | -1.22% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 16.69% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Correlation
The correlation between ETMGX and RFIMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between ETMGX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETMGX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
ETMGX
RFIMX
Сравнение ETMGX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETMGX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.02 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 8.53 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETMGX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.45 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.00 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.00 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ETMGX и RFIMX
Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и RFIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETMGX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -99.41% | +62.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -9.11% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -99.41% | +77.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -99.41% | +74.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -99.12% | +86.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -29.33% | +22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 3.23% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETMGX и RFIMX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) составляет 4.33%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что ETMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETMGX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.26% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 13.73% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 19.06% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 5,369.96% | -5,351.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 4,400.35% | -4,380.44% |
Сравнение комиссий ETMGX и RFIMX
ETMGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETMGX и RFIMX
Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности RFIMX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 6.89% | 7.04% | 2.85% | 1.36% | 2.80% | 8.28% | 0.09% | 6.50% | 7.75% | 11.87% | 6.00% | 5.50% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.14% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETMGX and RFIMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIMX has higher volatility (5.26%) compared to ETMGX (4.33%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs RFIMX's -99.41%.
RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETMGX и RFIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор