PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMGX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMGX с LIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - ETMGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, ETMGX returned 7.56%/yr vs 11.95%/yr for LIVIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETMGX charges 1.11%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности ETMGX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции ETMGX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 11.95% соответственно.

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%

LIVIX

1 день
-0.87%
1 месяц
3.62%
С начала года
12.11%
6 месяцев
12.81%
1 год
28.50%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMGX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		12.11%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Correlation

The correlation between ETMGX and LIVIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.81

The correlation between ETMGX and LIVIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

ETMGX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMGX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMGXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.31

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
3.21

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.07

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

13.61

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMGX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа LIVIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMGX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMGXLIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.31

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ETMGX и LIVIX

Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и LIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMGXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-34.44%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-9.44%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-17.39%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-26.45%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-34.44%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-0.87%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.52%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.13%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMGX и LIVIX

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ETMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMGXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.93%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.09%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

12.57%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

15.85%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.72%

+3.20%

Сравнение комиссий ETMGX и LIVIX

ETMGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMGX и LIVIX

Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности LIVIX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.21%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Часто задаваемые вопросы

ETMGX and LIVIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETMGX has higher volatility (4.45%) compared to LIVIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs LIVIX's -34.44%.

LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMGX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор