PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES2.DE с DEL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES2.DE с DEL2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DES2.DE (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF) and DEL2.DE (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DES2.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index, while DEL2.DE is a Leveraged Equities fund tracking the LevDAX x2 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES2.DE returned -23.54%/yr vs 12.84%/yr for DEL2.DE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DES2.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DEL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности DES2.DE и DEL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (DEL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES2.DE показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у DEL2.DE с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции DES2.DE уступали акциям DEL2.DE по среднегодовой доходности: -23.54% против 12.84% соответственно.

DES2.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
0.85%
С начала года
-5.08%
1 год
-6.12%
3 года*
-24.13%
5 лет*
-19.98%
10 лет*
-23.54%

DEL2.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
-7.98%
С начала года
-2.40%
1 год
-4.17%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES2.DE и DEL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES2.DE
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF		-5.08%-35.92%-24.73%-28.32%8.81%-31.47%-34.46%-41.49%35.04%-25.95%
DEL2.DE
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF		-2.40%38.93%30.47%34.91%-28.24%29.94%-5.25%52.22%-35.31%23.94%

Correlation

The correlation between DES2.DE and DEL2.DE is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

-0.99

The correlation between DES2.DE and DEL2.DE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF

Часто сравнивают с DES2.DE:
DES2.DE с ETLZ.DEDES2.DE с XMLH.DEDES2.DE с DBPK.DEDES2.DE с DXS3.DEDES2.DE с DBPD.DEDES2.DE с DXSN.DEDES2.DE с DXSP.DE
Часто сравнивают с DEL2.DE:
DEL2.DE с ETLZ.DEDEL2.DE с XMLH.DEDEL2.DE с LYMZ.DEDEL2.DE с LYY8.DEDEL2.DE с DBPG.DEDEL2.DE с TAI3.DEDEL2.DE с 18MF.DE

Доходность на риск

DES2.DE vs. DEL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES2.DE
Ранг доходности на риск DES2.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DEL2.DE
Ранг доходности на риск DEL2.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEL2.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEL2.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEL2.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEL2.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEL2.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES2.DE c DEL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (DEL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DES2.DEDEL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.13

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.04

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.17

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.48

-0.01

DES2.DE vs. DEL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES2.DE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DEL2.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES2.DE и DEL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES2.DE и DEL2.DE

Максимальная просадка DES2.DE за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки DEL2.DE в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES2.DE и DEL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DES2.DEDEL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-65.30%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-24.33%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.97%

-29.92%

-37.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-48.89%

-29.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.47%

-65.30%

-28.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.29%

-9.05%

-90.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.30%

-16.56%

-66.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

8.69%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DES2.DE и DEL2.DE

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (DEL2.DE) имеют волатильность 9.19% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DES2.DEDEL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

9.21%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

26.86%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

32.39%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

34.25%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.31%

36.06%

+0.25%

Сравнение комиссий DES2.DE и DEL2.DE

DES2.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DEL2.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES2.DE и DEL2.DE

Ни DES2.DE, ни DEL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DES2.DE and DEL2.DE have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEL2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEL2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DES2.DE.

DES2.DE is categorized as Inverse Equities, while DEL2.DE is Leveraged Equities. DES2.DE tracks ShortDAX x2 Index, while DEL2.DE tracks LevDAX x2 Index. Their fees differ too: 0.50% for DES2.DE and 0.40% for DEL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES2.DE и DEL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор