PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES2.DE с XMLH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES2.DE с XMLH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DES2.DE (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF) and XMLH.DE (L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - DES2.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index, while XMLH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DES2.DE returned -19.98%/yr vs -2.64%/yr for XMLH.DE. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. DES2.DE charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for XMLH.DE.

Доходность

Сравнение доходности DES2.DE и XMLH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) и L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc (XMLH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES2.DE показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у XMLH.DE с доходностью 8.59%.

DES2.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
0.85%
С начала года
-5.08%
1 год
-6.12%
3 года*
-24.13%
5 лет*
-19.98%
10 лет*
-23.54%

XMLH.DE

1 день
-1.84%
1 месяц
8.59%
6 месяцев
2.66%
С начала года
8.59%
1 год
38.31%
3 года*
7.34%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES2.DE и XMLH.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DES2.DE
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF		-5.08%-35.92%-24.73%-28.32%8.81%-31.47%-34.46%-18.43%
XMLH.DE
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc		8.59%11.69%8.01%-4.50%-29.19%7.76%49.95%-0.52%

Correlation

The correlation between DES2.DE and XMLH.DE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

-0.52

The correlation between DES2.DE and XMLH.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF

L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с DES2.DE:
DES2.DE с DEL2.DEDES2.DE с ETLZ.DEDES2.DE с DBPK.DEDES2.DE с DXS3.DEDES2.DE с DBPD.DEDES2.DE с DXSN.DEDES2.DE с DXSP.DE
Часто сравнивают с XMLH.DE:
XMLH.DE с DEL2.DEXMLH.DE с ETLZ.DEXMLH.DE с DXSE.DEXMLH.DE с WELP.DEXMLH.DE с 2B70.DEXMLH.DE с 2B77.DEXMLH.DE с CBUF.DE

Доходность на риск

DES2.DE vs. XMLH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES2.DE
Ранг доходности на риск DES2.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XMLH.DE
Ранг доходности на риск XMLH.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLH.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLH.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLH.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLH.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLH.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES2.DE c XMLH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) и L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc (XMLH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DES2.DEXMLH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.82

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.66

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.47

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

5.53

-6.02

DES2.DE vs. XMLH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES2.DE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа XMLH.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES2.DE и XMLH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES2.DE и XMLH.DE

Максимальная просадка DES2.DE за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки XMLH.DE в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES2.DE и XMLH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DES2.DEXMLH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-51.48%

-47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-15.46%

-10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.97%

-28.40%

-38.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-50.58%

-27.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.29%

-21.11%

-78.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.30%

-25.17%

-58.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

6.91%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DES2.DE и XMLH.DE

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc (XMLH.DE) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что DES2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DES2.DEXMLH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

7.32%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

15.92%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

21.00%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

22.54%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.31%

23.80%

+12.51%

Сравнение комиссий DES2.DE и XMLH.DE

DES2.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XMLH.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES2.DE и XMLH.DE

Ни DES2.DE, ни XMLH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DES2.DE and XMLH.DE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMLH.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMLH.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for DES2.DE.

DES2.DE is categorized as Inverse Equities, while XMLH.DE is Health & Biotech Equities. DES2.DE tracks ShortDAX x2 Index, while XMLH.DE tracks ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Index. Their fees differ too: 0.50% for DES2.DE and 0.49% for XMLH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES2.DE и XMLH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор