PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES2.DE с DXSP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES2.DE с DXSP.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DES2.DE (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF) and DXSP.DE (Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)) are both Inverse Equities funds - DES2.DE tracks the ShortDAX x2 Index while DXSP.DE tracks the EURO STOXX 50 Short Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES2.DE returned -23.45%/yr vs -11.73%/yr for DXSP.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DES2.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DXSP.DE.

Доходность

Сравнение доходности DES2.DE и DXSP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) и Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES2.DE показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у DXSP.DE с доходностью -9.06%. За последние 10 лет акции DES2.DE уступали акциям DXSP.DE по среднегодовой доходности: -23.45% против -11.73% соответственно.

DES2.DE

1 день
0.84%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
0.70%
С начала года
-5.73%
1 год
-9.39%
3 года*
-24.50%
5 лет*
-20.09%
10 лет*
-23.45%

DXSP.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
-5.43%
С начала года
-9.06%
1 год
-16.35%
3 года*
-10.78%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
-11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES2.DE и DXSP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES2.DE
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF		-5.73%-35.92%-24.73%-28.32%8.81%-31.47%-34.46%-41.49%35.04%-25.95%
DXSP.DE
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-9.06%-16.45%-4.98%-15.04%3.40%-21.77%-8.52%-25.52%9.97%-11.86%

Correlation

The correlation between DES2.DE and DXSP.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.93

The correlation between DES2.DE and DXSP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DES2.DE:
DES2.DE с DEL2.DEDES2.DE с ETLZ.DEDES2.DE с XMLH.DEDES2.DE с DBPK.DEDES2.DE с DXS3.DEDES2.DE с DBPD.DEDES2.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с DXSP.DE:
DXSP.DE с DBPK.DEDXSP.DE с DXSN.DEDXSP.DE с LSK8.DEDXSP.DE с DXS3.DEDXSP.DE с LYQL.DEDXSP.DE с DBPD.DEDXSP.DE с LSK7.DE

Доходность на риск

DES2.DE vs. DXSP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES2.DE
Ранг доходности на риск DES2.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
DXSP.DE
Ранг доходности на риск DXSP.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSP.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSP.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSP.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSP.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES2.DE c DXSP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) и Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DES2.DEDXSP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-1.01

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
-1.34

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.84

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.81

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-1.47

+0.72

DES2.DE vs. DXSP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES2.DE на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа DXSP.DE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES2.DE и DXSP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES2.DE и DXSP.DE

Максимальная просадка DES2.DE за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки DXSP.DE в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES2.DE и DXSP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DES2.DEDXSP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-91.81%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-20.03%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.97%

-36.76%

-30.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-48.59%

-29.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.68%

-72.21%

-21.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.29%

-91.63%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.29%

-65.09%

-18.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

11.07%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DES2.DE и DXSP.DE

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что DES2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DES2.DEDXSP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

3.97%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.39%

13.62%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

16.14%

+16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.54%

17.58%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.31%

17.93%

+18.38%

Сравнение комиссий DES2.DE и DXSP.DE

DES2.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXSP.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES2.DE и DXSP.DE

Ни DES2.DE, ни DXSP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DES2.DE and DXSP.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DES2.DE.

DES2.DE tracks ShortDAX x2 Index, while DXSP.DE tracks EURO STOXX 50 Short Index. They also come from different issuers: L&G and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for DES2.DE and 0.40% for DXSP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES2.DE и DXSP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор