PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR6.DE с AW15.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR6.DE с AW15.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE).

SXR6.DE и AW15.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. AW15.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Japan Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR6.DE и AW15.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR6.DE и AW15.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		-1.19%6.58%9.11%9.64%-13.84%3.95%
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		0.35%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, SXR6.DE показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у AW15.DE с доходностью 0.35%.

SXR6.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.37%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.21%
1 год
7.19%
3 года*
6.35%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

AW15.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.24%
1 год
16.16%
3 года*
6.71%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR1.DESXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с ETLR.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с 3JPN.DESXR6.DE с JSRI.DE
Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с JSRI.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с JARI.DE

Сравнение комиссий SXR6.DE и AW15.DE

SXR6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AW15.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Доходность на риск

SXR6.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR6.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR6.DEAW15.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.80

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.28

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.81

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

6.12

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR6.DE vs. AW15.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR6.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа AW15.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR6.DE и AW15.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR6.DEAW15.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.06

+0.21

Корреляция

Корреляция между SXR6.DE и AW15.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR6.DE и AW15.DE

Ни SXR6.DE, ни AW15.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXR6.DE и AW15.DE

Максимальная просадка SXR6.DE за все время составила -27.35%, примерно равная максимальной просадке AW15.DE в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR6.DE и AW15.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR6.DEAW15.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-27.14%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.48%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-27.14%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-8.43%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-12.50%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.39%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR6.DE и AW15.DE

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеют волатильность 7.92% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR6.DEAW15.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.66%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

14.89%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

20.24%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.28%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.27%

+0.45%