PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLR.DE с QUEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLR.DE с QUEJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Japan Equities funds - ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap while QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLR.DE returned 15.30%/yr vs 2.69%/yr for QUEJ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ETLR.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLR.DE и QUEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLR.DE показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у QUEJ.DE с доходностью 7.21%.

ETLR.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.65%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.68%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

QUEJ.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
1.71%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.26%
1 год
11.63%
3 года*
2.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLR.DE и QUEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		15.36%12.36%14.84%16.06%-7.82%
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		7.21%3.79%1.15%8.13%-12.67%

Correlation

The correlation between ETLR.DE and QUEJ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between ETLR.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с XCJD.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с SMLN.DE
Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DEQUEJ.DE с AW15.DE

Доходность на риск

ETLR.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLR.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLR.DEQUEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.60

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.01

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.00

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

2.91

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLR.DE vs. QUEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLR.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа QUEJ.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLR.DE и QUEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLR.DEQUEJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.60

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.09

+0.51

Просадки

Сравнение просадок ETLR.DE и QUEJ.DE

Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и QUEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLR.DEQUEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.67%

-15.02%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.45%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-13.94%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.50%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-6.33%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.60%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLR.DE и QUEJ.DE

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) составляет 3.19%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLR.DEQUEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.38%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

13.72%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.39%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

15.36%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

15.36%

+1.48%

Сравнение комиссий ETLR.DE и QUEJ.DE

ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QUEJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLR.DE и QUEJ.DE

Ни ETLR.DE, ни QUEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLR.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.

ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Legal & General and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.10% for ETLR.DE and 0.25% for QUEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и QUEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор