Сравнение ETLR.DE с ENTR.DE
ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) and ENTR.DE (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - ETLR.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while ENTR.DE is a Commodities fund tracking the Solactive Energy Transition Commodity. Both are passively managed. Over the past year, ETLR.DE returned 35.59% vs 30.75% for ENTR.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ETLR.DE charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for ENTR.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLR.DE и ENTR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLR.DE показывает доходность 18.40%, что значительно выше, чем у ENTR.DE с доходностью 6.68%.
ETLR.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 18.40%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
ENTR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETLR.DE и ENTR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 18.40% | 12.49% |
ENTR.DE L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 6.68% | 11.51% |
Correlation
The correlation between ETLR.DE and ENTR.DE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLR.DE vs. ENTR.DE — Ранг доходности на риск
ETLR.DE
ENTR.DE
Сравнение ETLR.DE c ENTR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating (ENTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETLR.DE | ENTR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.18 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 10.08 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETLR.DE и ENTR.DE
Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки ENTR.DE в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и ENTR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLR.DE | ENTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -13.89% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.72% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -7.86% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -4.89% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.06% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLR.DE и ENTR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating (ENTR.DE) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLR.DE | ENTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 3.87% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 14.17% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 17.01% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.34% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.34% | +0.57% |
Сравнение комиссий ETLR.DE и ENTR.DE
ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ENTR.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLR.DE и ENTR.DE
Ни ETLR.DE, ни ENTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETLR.DE and ENTR.DE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for ENTR.DE.
ETLR.DE is categorized as Japan Equities, while ENTR.DE is Commodities. ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while ENTR.DE tracks Solactive Energy Transition Commodity. Their fees differ too: 0.10% for ETLR.DE and 0.65% for ENTR.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и ENTR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор