PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLR.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLR.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - ETLR.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. ETLR.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, ETLR.DE returned 15.30%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETLR.DE charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLR.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLR.DE показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

ETLR.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.65%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.68%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLR.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		15.36%12.36%14.84%16.06%-1.24%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%

Correlation

The correlation between ETLR.DE and 3JPN.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between ETLR.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с XCJD.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с SMLN.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

ETLR.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLR.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLR.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.13

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.88

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.96

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

5.61

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLR.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLR.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLR.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLR.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ETLR.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLR.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.67%

-51.65%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-34.71%

+24.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-51.65%

+35.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-7.07%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-14.56%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

12.19%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLR.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) составляет 3.19%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLR.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

11.68%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

48.68%

-34.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

60.28%

-41.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

52.77%

-36.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

52.77%

-35.93%

Сравнение комиссий ETLR.DE и 3JPN.DE

ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLR.DE и 3JPN.DE

Ни ETLR.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ETLR.DE and 3JPN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

ETLR.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Legal & General and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.10% for ETLR.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор