PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с XMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLF.DE с XMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) and XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLF.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while XMLD.DE is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLF.DE returned 12.26%/yr vs 19.02%/yr for XMLD.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ETLF.DE charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for XMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и XMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 23.78%, что значительно ниже, чем у XMLD.DE с доходностью 42.18%.

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

XMLD.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
19.30%
С начала года
42.18%
6 месяцев
38.22%
1 год
72.24%
3 года*
33.99%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и XMLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%0.85%
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.18%16.99%25.17%54.28%-36.45%19.09%51.75%0.00%

Correlation

The correlation between ETLF.DE and XMLD.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.10

The correlation between ETLF.DE and XMLD.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с ETLK.DEETLF.DE с CMOE.DE
Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

ETLF.DE vs. XMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c XMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DEXMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.76

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.39

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.62

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

12.52

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. XMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа XMLD.DE равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и XMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DEXMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.76

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и XMLD.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки XMLD.DE в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и XMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLF.DEXMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-42.81%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-15.80%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-33.67%

+17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-42.81%

+15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-2.30%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-13.51%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.84%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и XMLD.DE

Текущая волатильность для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) составляет 5.93%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что ETLF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLF.DEXMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

10.34%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

19.89%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

26.47%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

27.22%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

28.52%

-12.93%

Сравнение комиссий ETLF.DE и XMLD.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMLD.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и XMLD.DE

Ни ETLF.DE, ни XMLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLF.DE and XMLD.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.

ETLF.DE is categorized as Commodities, while XMLD.DE is Technology Equities. ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity, while XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.15% for ETLF.DE and 0.49% for XMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLF.DE и XMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор