PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLF.DE с XAAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) and XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - ETLF.DE tracks the Bloomberg Commodity while XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLF.DE returned 12.26%/yr vs 14.95%/yr for XAAG.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETLF.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for XAAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 23.78%, что значительно ниже, чем у XAAG.DE с доходностью 27.69%.

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и XAAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%9.35%-5.45%2.32%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-19.46%12.99%-5.11%7.81%

Correlation

The correlation between ETLF.DE and XAAG.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

0.91

The correlation between ETLF.DE and XAAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с ETLK.DEETLF.DE с CMOE.DE
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с BCFE.DEXAAG.DE с ENTR.DE

Доходность на риск

ETLF.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DEXAAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.17

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.65

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.08

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

9.65

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAAG.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DEXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.17

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и XAAG.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки XAAG.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и XAAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLF.DEXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-33.85%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.54%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-16.26%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-33.85%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-2.54%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-13.88%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.89%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и XAAG.DE

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ETLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLF.DEXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.71%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

18.81%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

21.76%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

20.32%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.40%

-2.81%

Сравнение комиссий ETLF.DE и XAAG.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XAAG.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и XAAG.DE

Ни ETLF.DE, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ETLF.DE and XAAG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for XAAG.DE.

ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity, while XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ETLF.DE and 0.19% for XAAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLF.DE и XAAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор