PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLF.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both Commodities funds - ETLF.DE tracks the Bloomberg Commodity while GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLF.DE returned 12.26%/yr vs 14.84%/yr for GSDE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETLF.DE charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLF.DE показывает доходность 23.78%, а GSDE.DE немного выше – 23.86%.

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%9.35%-5.45%2.32%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%7.87%

Correlation

The correlation between ETLF.DE and GSDE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between ETLF.DE and GSDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с ETLK.DEETLF.DE с CMOE.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

ETLF.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.37

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.91

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

5.65

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

12.60

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSDE.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DEGSDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.37

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.09

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLF.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-68.91%

+40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-7.89%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-15.25%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-29.72%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-6.40%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-44.09%

+31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.54%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и GSDE.DE

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что ETLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLF.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.51%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

16.35%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

18.80%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.84%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.76%

-0.17%

Сравнение комиссий ETLF.DE и GSDE.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и GSDE.DE

Ни ETLF.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ETLF.DE and GSDE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. They also come from different issuers: Legal & General and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.15% for ETLF.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLF.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор