PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с XMLC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с XMLC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and XMLC.DE (L&G Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XMLC.DE is a Water Equities fund tracking the Solactive Clean Water. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETL2.DE returned 13.12%/yr vs 6.47%/yr for XMLC.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for XMLC.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и XMLC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у XMLC.DE с доходностью 2.11%.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

XMLC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.18%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и XMLC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%3.72%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.11%3.88%9.96%17.08%-12.64%37.15%7.97%11.56%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and XMLC.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.20

The correlation between ETL2.DE and XMLC.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L
Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с IBC0.DEXMLC.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

ETL2.DE vs. XMLC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c XMLC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEXMLC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.48

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.77

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

0.62

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

1.60

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. XMLC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа XMLC.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и XMLC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEXMLC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.48

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и XMLC.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки XMLC.DE в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и XMLC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEXMLC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-35.25%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-11.02%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-19.51%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-20.54%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-7.57%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-6.31%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.28%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и XMLC.DE

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEXMLC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.03%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.79%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.11%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.51%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

18.66%

-4.97%

Сравнение комиссий ETL2.DE и XMLC.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMLC.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и XMLC.DE

Ни ETL2.DE, ни XMLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and XMLC.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XMLC.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while XMLC.DE is Water Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XMLC.DE tracks Solactive Clean Water. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.49% for XMLC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и XMLC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор