PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с LYTR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - ETL2.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while LYTR.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETL2.DE returned 8.17%/yr vs 9.05%/yr for LYTR.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно ниже, чем у LYTR.DE с доходностью 31.68%. За последние 10 лет акции ETL2.DE уступали акциям LYTR.DE по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.05% соответственно.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и LYTR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-15.11%27.05%52.41%-19.51%14.38%-6.19%-11.98%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and LYTR.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.89

The correlation between ETL2.DE and LYTR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ

Доходность на риск

ETL2.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DELYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.83

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.35

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

5.47

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

16.93

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа LYTR.DE равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DELYTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.83

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.12

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и LYTR.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DELYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-67.69%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-11.84%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-17.04%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-30.29%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

-44.60%

+18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.72%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-31.29%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.83%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и LYTR.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 4.60%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DELYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.20%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

20.33%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

22.94%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

19.40%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

18.20%

-4.51%

Сравнение комиссий ETL2.DE и LYTR.DE

И ETL2.DE, и LYTR.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и LYTR.DE

Ни ETL2.DE, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and LYTR.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE and LYTR.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор