PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с EUNK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с EUNK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and EUNK.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while EUNK.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETL2.DE returned 7.82%/yr vs 9.58%/yr for EUNK.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for EUNK.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и EUNK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у EUNK.DE с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции ETL2.DE уступали акциям EUNK.DE по среднегодовой доходности: 7.82% против 9.58% соответственно.

ETL2.DE

1 день
0.49%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.71%
С начала года
16.78%
1 год
26.19%
3 года*
10.64%
5 лет*
11.94%
10 лет*
7.82%

EUNK.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.55%
С начала года
10.57%
1 год
20.48%
3 года*
14.73%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и EUNK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		16.78%4.89%11.58%-9.47%24.86%46.21%-7.56%10.89%-4.22%-9.85%
EUNK.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		10.57%20.34%8.22%15.78%-9.07%24.95%-3.14%27.85%-10.93%10.51%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and EUNK.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г.

0.25

The correlation between ETL2.DE and EUNK.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L
Часто сравнивают с EUNK.DE:
EUNK.DE с LYP6.DEEUNK.DE с SXRT.DEEUNK.DE с EUNL.DEEUNK.DE с XZEU.DEEUNK.DE с VWCE.DEEUNK.DE с VGVF.DEEUNK.DE с VFEA.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. EUNK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EUNK.DE
Ранг доходности на риск EUNK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNK.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNK.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNK.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNK.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNK.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c EUNK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETL2.DEEUNK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.58

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.29

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.14

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

8.18

-0.04

ETL2.DE vs. EUNK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNK.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и EUNK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и EUNK.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.05%, что больше максимальной просадки EUNK.DE в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и EUNK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEEUNK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.05%

-35.44%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.52%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-16.58%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-19.45%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.52%

-35.44%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.80%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-5.27%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.50%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и EUNK.DE

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEEUNK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.13%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.88%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

12.98%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.20%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

15.10%

-1.42%

Сравнение комиссий ETL2.DE и EUNK.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUNK.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и EUNK.DE

Ни ETL2.DE, ни EUNK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and EUNK.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while EUNK.DE is Europe Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while EUNK.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.12% for EUNK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и EUNK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор