PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с ETLH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с ETLH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and ETLH.DE (L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ETLH.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive eCommerce Logistics. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETL2.DE returned 11.94%/yr vs 2.30%/yr for ETLH.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for ETLH.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и ETLH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у ETLH.DE с доходностью 3.89%.

ETL2.DE

1 день
0.49%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.71%
С начала года
16.78%
1 год
26.19%
3 года*
10.64%
5 лет*
11.94%
10 лет*
7.82%

ETLH.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
5.72%
6 месяцев
0.90%
С начала года
3.89%
1 год
5.92%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и ETLH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		16.78%4.89%11.58%-9.47%24.86%46.21%-7.56%10.89%-1.53%
ETLH.DE
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF		3.89%-0.43%8.76%17.72%-16.83%28.00%30.38%35.16%-10.33%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and ETLH.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2018 г.

0.19

The correlation between ETL2.DE and ETLH.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L
Часто сравнивают с ETLH.DE:
ETLH.DE с E908.DEETLH.DE с SPFT.DEETLH.DE с XMLD.DEETLH.DE с GOAI.DEETLH.DE с FLRA.DEETLH.DE с DRUP.DEETLH.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. ETLH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ETLH.DE
Ранг доходности на риск ETLH.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLH.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLH.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLH.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLH.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLH.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c ETLH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETL2.DEETLH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.39

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.66

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.47

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

1.15

+6.99

ETL2.DE vs. ETLH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ETLH.DE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и ETLH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и ETLH.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.05%, что больше максимальной просадки ETLH.DE в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и ETLH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEETLH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.05%

-27.52%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.60%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-25.70%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-26.36%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.38%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-8.22%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.12%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и ETLH.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 3.62%, в то время как у L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEETLH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.69%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

11.45%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.27%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.71%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

17.38%

-3.70%

Сравнение комиссий ETL2.DE и ETLH.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ETLH.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и ETLH.DE

Ни ETL2.DE, ни ETLH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and ETLH.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for ETLH.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while ETLH.DE is Technology Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ETLH.DE tracks Solactive eCommerce Logistics. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.49% for ETLH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и ETLH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор