PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIRX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIRX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

ETIRX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIRX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIRX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		-0.15%7.49%0.40%5.03%-13.24%-0.03%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, ETIRX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

ETIRX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.60%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Core Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с ETIRX:
ETIRX с MIIAXETIRX с SPYETIRX с DUTMXETIRX с FSMOXETIRX с ETIEXETIRX с ETILXETIRX с ETIHX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий ETIRX и FEDUX

ETIRX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

ETIRX
Eventide Core Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

ETIRX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIRX
Ранг доходности на риск ETIRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIRX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIRXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.41

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.62

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

9.52

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIRX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDUX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIRX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIRXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.18

+0.02

Корреляция

Корреляция между ETIRX и FEDUX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIRX и FEDUX

Дивидендная доходность ETIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FEDUX в 4.04%

TTM202520242023202220212020
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		4.16%4.16%2.78%2.79%2.32%1.39%0.40%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIRX и FEDUX

Максимальная просадка ETIRX за все время составила -19.29%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIRX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIRXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-12.00%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-1.72%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-2.96%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-6.60%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.47%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIRX и FEDUX

Eventide Core Bond Fund (ETIRX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ETIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIRXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.77%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.68%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

2.68%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

3.14%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

3.14%

+2.12%