PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIRX с ETGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIRX с ETGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETIRX (Eventide Core Bond Fund) and ETGLX (Eventide Gilead Fund) are both mutual funds - ETIRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Eventide Funds, while ETGLX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, ETIRX returned -0.32%/yr vs 4.17%/yr for ETGLX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ETIRX charges 0.58%/yr vs 1.31%/yr for ETGLX.

Доходность

Сравнение доходности ETIRX и ETGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIRX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у ETGLX с доходностью 13.24%.

ETIRX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.98%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

ETGLX

1 день
-0.47%
1 месяц
8.21%
С начала года
13.24%
6 месяцев
11.61%
1 год
33.39%
3 года*
15.41%
5 лет*
4.17%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIRX и ETGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		0.21%7.49%0.40%5.03%-13.24%-2.49%-0.29%
ETGLX
Eventide Gilead Fund		13.24%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%25.60%

Correlation

The correlation between ETIRX and ETGLX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Core Bond Fund

Eventide Gilead Fund

Часто сравнивают с ETIRX:
ETIRX с MIIAXETIRX с DUTMXETIRX с ETIHXETIRX с SPYETIRX с FSMOXETIRX с ETILXETIRX с BIMIX
Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с ETIHXETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIMX

Доходность на риск

ETIRX vs. ETGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIRX
Ранг доходности на риск ETIRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIRX c ETGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIRXETGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.91

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.63

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.33

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

9.28

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIRX vs. ETGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIRX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETGLX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIRX и ETGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIRXETGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.54

-0.68

Просадки

Сравнение просадок ETIRX и ETGLX

Максимальная просадка ETIRX за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки ETGLX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIRX и ETGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIRXETGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-41.41%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-14.44%

+11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.53%

-25.74%

+19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-41.41%

+23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.50%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-11.61%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.62%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIRX и ETGLX

Текущая волатильность для Eventide Core Bond Fund (ETIRX) составляет 1.56%, в то время как у Eventide Gilead Fund (ETGLX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ETIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIRXETGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

5.14%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

14.29%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

17.72%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

24.22%

-18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

23.43%

-18.20%

Сравнение комиссий ETIRX и ETGLX

ETIRX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ETGLX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIRX и ETGLX

Дивидендная доходность ETIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности ETGLX в 11.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		11.11%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		4.15%4.16%2.78%2.79%2.32%1.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETIRX and ETGLX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETGLX has higher volatility (5.14%) compared to ETIRX (1.56%). In terms of maximum drawdown, ETIRX dropped -19.29% vs ETGLX's -41.41%.

ETGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIRX и ETGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор