PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIMX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIMX с FRGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETIMX (Eventide Multi-Asset Income Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, ETIMX returned 12.07%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ETIMX charges 0.82%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.

Доходность

Сравнение доходности ETIMX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIMX показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.

ETIMX

1 день
0.19%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.95%
1 год
14.33%
3 года*
12.07%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.81%

FRGAX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.06%
1 год
21.41%
3 года*
16.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIMX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		9.68%6.95%9.79%12.16%-1.89%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		8.73%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Correlation

The correlation between ETIMX and FRGAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.85

The correlation between ETIMX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Multi-Asset Income Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с ETIMX:
ETIMX с ETIEXETIMX с CAEIXETIMX с ETILXETIMX с TLVAXETIMX с BIBLETIMX с AVEMXETIMX с FMSDX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с ACVFRGAX с VWELXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с SICIXFRGAX с MAPOX

Доходность на риск

ETIMX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIMX
Ранг доходности на риск ETIMX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIMX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIMX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIMXFRGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.43

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.46

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.13

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

14.01

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIMX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIMX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIMXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.52

-0.70

Просадки

Сравнение просадок ETIMX и FRGAX

Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и FRGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIMXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.79%

-11.77%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-7.03%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.14%

-11.77%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.59%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.58%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.57%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIMX и FRGAX

Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 2.81% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIMXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.80%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

7.22%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

9.05%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

10.31%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

10.31%

-0.20%

Сравнение комиссий ETIMX и FRGAX

ETIMX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIMX и FRGAX

Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FRGAX в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		5.92%6.38%1.86%1.63%2.95%5.86%2.00%2.90%4.29%4.40%2.66%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.84%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETIMX and FRGAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIMX has higher volatility (2.81%) compared to FRGAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, ETIMX dropped -22.79% vs FRGAX's -11.77%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIMX и FRGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор