PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIMX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIMX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

ETIMX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIMX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIMX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		3.22%6.95%9.79%12.16%-1.89%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ETIMX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

ETIMX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.22%
1 год
9.75%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.04%
10 лет*
7.53%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Multi-Asset Income Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с ETIMX:
ETIMX с ETIEXETIMX с CAEIXETIMX с ETILXETIMX с FMSDXETIMX с AVEMXETIMX с BIBLETIMX с ETIDX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий ETIMX и FRGAX

ETIMX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

ETIMX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIMX
Ранг доходности на риск ETIMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIMX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIMXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.93

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.74

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

7.96

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIMX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIMX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIMX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIMXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.27

-0.50

Корреляция

Корреляция между ETIMX и FRGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIMX и FRGAX

Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		6.24%6.38%1.86%1.63%2.95%5.86%2.00%2.90%4.29%4.40%2.66%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIMX и FRGAX

Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIMXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.79%

-11.77%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-8.53%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-5.02%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-1.62%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.87%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIMX и FRGAX

Текущая волатильность для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIMXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.51%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

7.04%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

12.09%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

10.33%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

10.33%

-0.27%