Сравнение ETILX с NEEIX
ETILX (Eventide Gilead Class I) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ETILX returned 4.39%/yr vs 15.90%/yr for NEEIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ETILX charges 1.11%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.
Доходность
Сравнение доходности ETILX и NEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETILX показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 59.32%.
ETILX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 13.80%
NEEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 14.36%
- С начала года
- 59.32%
- 6 месяцев
- 55.88%
- 1 год
- 95.96%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETILX и NEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | 13.33% | 23.77% | -0.03% | 22.76% | -34.03% | 11.44% | 55.44% | 34.11% | -2.35% | 31.78% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 59.32% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
Correlation
The correlation between ETILX and NEEIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between ETILX and NEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETILX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск
ETILX
NEEIX
Сравнение ETILX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETILX | NEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 7.45 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 25.35 | -15.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETILX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.65 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ETILX и NEEIX
Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, примерно равная максимальной просадке NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и NEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETILX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -43.11% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -13.22% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.71% | -36.13% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.30% | -43.11% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.18% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -10.86% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.88% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETILX и NEEIX
Текущая волатильность для Eventide Gilead Class I (ETILX) составляет 5.16%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что ETILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETILX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 9.68% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 20.86% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 27.10% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 28.31% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 25.79% | -2.36% |
Сравнение комиссий ETILX и NEEIX
ETILX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии NEEIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETILX и NEEIX
Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности NEEIX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | 10.65% | 12.07% | 1.25% | 0.00% | 5.36% | 6.30% | 0.79% | 3.14% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 1.13% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.49% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETILX and NEEIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (9.68%) compared to ETILX (5.16%). In terms of maximum drawdown, ETILX dropped -41.30% vs NEEIX's -43.11%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETILX и NEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор