Сравнение ETIHX с FHCCX
ETIHX (Eventide Healthcare & Life Sciences Fund) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, ETIHX returned 11.83%/yr vs 5.68%/yr for FHCCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETIHX charges 1.30%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.
Доходность
Сравнение доходности ETIHX и FHCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETIHX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у FHCCX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции ETIHX превзошли акции FHCCX по среднегодовой доходности: 11.83% против 5.68% соответственно.
ETIHX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 49.47%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 11.83%
FHCCX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -19.64%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение доходности по годам ETIHX и FHCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | -4.78% | 56.73% | -10.13% | 11.01% | -19.62% | -16.87% | 37.12% | 58.74% | -0.27% | 45.83% |
FHCCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class C | -2.14% | -5.49% | 3.20% | 3.02% | -13.72% | 10.43% | 20.15% | 26.96% | 6.37% | 23.12% |
Correlation
The correlation between ETIHX and FHCCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between ETIHX and FHCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETIHX vs. FHCCX — Ранг доходности на риск
ETIHX
FHCCX
Сравнение ETIHX c FHCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIHX | FHCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.08 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | -0.14 | +13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIHX | FHCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.09 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ETIHX и FHCCX
Максимальная просадка ETIHX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIHX и FHCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETIHX | FHCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -45.28% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -27.25% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -27.25% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.27% | -29.67% | -19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.11% | -29.67% | -25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -21.08% | +12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -10.20% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 14.39% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIHX и FHCCX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ETIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETIHX | FHCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 5.69% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 22.76% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 23.81% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 19.58% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 19.59% | +8.81% |
Сравнение комиссий ETIHX и FHCCX
ETIHX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии FHCCX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIHX и FHCCX
Ни ETIHX, ни FHCCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.78% | 3.49% | 2.08% | 7.33% | 1.28% | 0.00% | 1.22% |
FHCCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class C | 0.00% | 0.00% | 17.59% | 0.00% | 0.00% | 8.32% | 6.85% | 0.41% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 7.84% |
Часто задаваемые вопросы
ETIHX and FHCCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETIHX has higher volatility (9.88%) compared to FHCCX (5.69%). In terms of maximum drawdown, ETIHX dropped -55.11% vs FHCCX's -45.28%.
ETIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETIHX и FHCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор