PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHX-U.TO с CCOM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHX-U.TO с CCOM.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both exchange-traded funds - ETHX-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI, while CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. ETHX-U.TO is actively managed, while CCOM.TO is passively managed. Over the past 3 years, ETHX-U.TO returned -0.79%/yr vs 4.98%/yr for CCOM.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETHX-U.TO и CCOM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETHX-U.TO торгуется в USD, в то время как CCOM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCOM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHX-U.TO показывает доходность -36.82%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 11.44%.

ETHX-U.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
-42.88%
С начала года
-36.82%
1 год
-44.47%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

CCOM.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
9.22%
С начала года
11.44%
1 год
18.57%
3 года*
4.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHX-U.TO и CCOM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		-36.82%-11.53%43.46%93.31%-10.93%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		11.44%12.08%-2.37%-0.08%2.59%

Correlation

The correlation between ETHX-U.TO and CCOM.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Часто сравнивают с ETHX-U.TO:
ETHX-U.TO с ETHX-B.TOETHX-U.TO с CBCX.TOETHX-U.TO с CEQP.TOETHX-U.TO с EBIT.TOETHX-U.TO с BTCC-U.TOETHX-U.TO с BTCX-B.TOETHX-U.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CIC.TOCCOM.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

ETHX-U.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHX-U.TO
Ранг доходности на риск ETHX-U.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHX-U.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHX-U.TOCCOM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.60

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.16

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.68

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

4.92

-5.93

ETHX-U.TO vs. CCOM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHX-U.TO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CCOM.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHX-U.TO и CCOM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHX-U.TO и CCOM.TO

Максимальная просадка ETHX-U.TO за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-U.TO и CCOM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHX-U.TOCCOM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-11.35%

-67.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.04%

-11.13%

-56.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-11.13%

-56.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.09%

-6.80%

-55.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.39%

-4.90%

-41.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.99%

3.78%

+40.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHX-U.TO и CCOM.TO

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ETHX-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHX-U.TOCCOM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

3.57%

+11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

9.51%

+37.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.90%

11.69%

+56.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.88%

10.83%

+60.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.74%

10.83%

+62.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHX-U.TO и CCOM.TO

ETHX-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%.

ПозицияTTM202520242023
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		13.16%3.48%6.99%4.21%
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHX-U.TO and CCOM.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHX-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while CCOM.TO is Commodities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHX-U.TO и CCOM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор