PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHX-B.TO с CCOM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHX-B.TO с CCOM.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both exchange-traded funds - ETHX-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI, while CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. ETHX-B.TO is actively managed, while CCOM.TO is passively managed. Over the past 3 years, ETHX-B.TO returned 1.24%/yr vs 7.09%/yr for CCOM.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETHX-B.TO и CCOM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHX-B.TO показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 14.23%.

ETHX-B.TO

1 день
-2.40%
1 месяц
4.83%
6 месяцев
-42.35%
С начала года
-35.45%
1 год
-43.36%
3 года*
1.24%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

CCOM.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.42%
С начала года
14.23%
1 год
21.34%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и CCOM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		-35.45%-15.87%55.80%90.02%-12.24%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		14.23%6.96%5.90%-2.46%1.40%

Correlation

The correlation between ETHX-B.TO and CCOM.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Ethereum ETF

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Часто сравнивают с ETHX-B.TO:
ETHX-B.TO с ETHX-U.TOETHX-B.TO с SOLL.TOETHX-B.TO с BTCC.TOETHX-B.TO с ETHY.TOETHX-B.TO с FBTC.TOETHX-B.TO с BTCX-B.TOETHX-B.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CIC.TOCCOM.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

ETHX-B.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHX-B.TO
Ранг доходности на риск ETHX-B.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHX-B.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHX-B.TOCCOM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.12

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.83

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.77

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

8.15

-9.14

ETHX-B.TO vs. CCOM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHX-B.TO на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа CCOM.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHX-B.TO и CCOM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHX-B.TO и CCOM.TO

Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и CCOM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHX-B.TOCCOM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.38%

-9.79%

-68.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.14%

-7.73%

-59.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.14%

-8.18%

-58.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.76%

-4.36%

-56.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.18%

-3.07%

-40.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.75%

2.62%

+41.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHX-B.TO и CCOM.TO

CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ETHX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHX-B.TOCCOM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

2.91%

+11.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.47%

8.45%

+37.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.64%

10.12%

+56.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.86%

8.44%

+60.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.73%

8.44%

+63.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и CCOM.TO

ETHX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%.

ПозицияTTM202520242023
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		13.16%3.48%6.99%4.21%
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHX-B.TO and CCOM.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while CCOM.TO is Commodities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и CCOM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор