PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHR.TO с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHR.TO с EBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).

ETHR.TO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHR.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate. Фонд был запущен 19 апр. 2021 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHR.TO и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHR.TO и EBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		-27.46%-17.01%52.43%87.70%-61.11%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, ETHR.TO показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у EBNK.TO с доходностью -0.96%.

ETHR.TO

1 день
1.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-51.39%
1 год
6.41%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с ETHR.TO:
ETHR.TO с ETC.TOETHR.TO с CCCX.TOETHR.TO с EBIT.TOETHR.TO с CCCX-B.TOETHR.TO с BTCX-B.TOETHR.TO с ETHX.TOETHR.TO с BTCC.TO
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий ETHR.TO и EBNK.TO

ETHR.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EBNK.TO в 0.60%.

ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

ETHR.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHR.TO
Ранг доходности на риск ETHR.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHR.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHR.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHR.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHR.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHR.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHR.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHR.TOEBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.08

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.66

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.80

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

7.34

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHR.TO vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHR.TO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EBNK.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHR.TO и EBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHR.TOEBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.08

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.83

-0.86

Корреляция

Корреляция между ETHR.TO и EBNK.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHR.TO и EBNK.TO

ETHR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%.

TTM2025202420232022
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%

Просадки

Сравнение просадок ETHR.TO и EBNK.TO

Максимальная просадка ETHR.TO за все время составила -78.36%, что больше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHR.TO и EBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHR.TOEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.36%

-31.02%

-47.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.29%

-17.39%

-44.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.05%

-7.81%

-48.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.07%

-7.56%

-35.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

4.26%

+26.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHR.TO и EBNK.TO

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что ETHR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHR.TOEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

9.79%

+9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.58%

15.29%

+37.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.20%

29.15%

+45.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.60%

27.06%

+45.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.60%

27.06%

+45.54%