Сравнение ETHE.SW с CDOT.DE
ETHE.SW (CoinShares Physical Ethereum (ETH)) and CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, ETHE.SW returned -5.22%/yr vs -41.04%/yr for CDOT.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHE.SW и CDOT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHE.SW торгуется в CHF, в то время как CDOT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDOT.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE.SW показывает доходность -40.20%, а CDOT.DE немного ниже – -40.97%.
ETHE.SW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -40.20%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
CDOT.DE
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- -40.97%
- 6 месяцев
- -54.20%
- 1 год
- -73.97%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE.SW и CDOT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -40.20% | -20.51% | 53.68% | 63.54% | -50.24% |
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.97% | -75.42% | -9.42% | 88.95% | -76.58% |
Correlation
The correlation between ETHE.SW and CDOT.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between ETHE.SW and CDOT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE.SW vs. CDOT.DE — Ранг доходности на риск
ETHE.SW
CDOT.DE
Сравнение ETHE.SW c CDOT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE.SW | CDOT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.97 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.49 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE.SW | CDOT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -1.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.61 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE.SW и CDOT.DE
Максимальная просадка ETHE.SW за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки CDOT.DE в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE.SW и CDOT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE.SW | CDOT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -95.22% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.44% | -76.25% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.23% | -90.78% | +25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -95.22% | +27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -72.39% | +29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 49.64% | -13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE.SW и CDOT.DE
CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) имеют волатильность 17.38% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE.SW | CDOT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 16.67% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.60% | 52.08% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.75% | 72.66% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.39% | 78.09% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.09% | 78.09% | +9.00% |
Сравнение комиссий ETHE.SW и CDOT.DE
ETHE.SW берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CDOT.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE.SW и CDOT.DE
Ни ETHE.SW, ни CDOT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHE.SW and CDOT.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHE.SW and CDOT.DE have the same expense ratio: 0.00% per year.
Подберите оптимальное распределение для ETHE.SW и CDOT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор