Сравнение ETH с RBIL
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. ETH is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, ETH returned -30.84% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ETH charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности ETH и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | 19.61% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.91% |
Correlation
The correlation between ETH and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. RBIL — Ранг доходности на риск
ETH
RBIL
Сравнение ETH c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.39 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 17.00 | -17.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 70.66 | -71.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 5.01 | -5.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 4.28 | -4.69 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и RBIL
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -0.50% | -63.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | -0.27% | -62.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | 0.00% | -62.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -0.06% | -32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 0.07% | +37.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и RBIL
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 0.30% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 0.79% | +45.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 0.92% | +67.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 1.05% | +71.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 1.05% | +71.21% |
Сравнение комиссий ETH и RBIL
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и RBIL
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.90%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -30.84% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -30.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and F/m. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор