Сравнение ETH с ETCO
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ETH charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for ETCO.
Доходность
Сравнение доходности ETH и ETCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у ETCO с доходностью -34.48%.
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -30.29% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
Correlation
The correlation between ETH and ETCO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. ETCO — Ранг доходности на риск
ETH
ETCO
Сравнение ETH c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | ETCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -1.17 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и ETCO
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки ETCO в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и ETCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -56.81% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.99% | -55.08% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -34.54% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и ETCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.25% | 52.38% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.19% | 52.38% | +19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.19% | 52.38% | +19.81% |
Сравнение комиссий ETH и ETCO
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETCO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и ETCO
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ETH and ETCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.00% for ETH.
Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.66% for ETCO.
Подберите оптимальное распределение для ETH и ETCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор