PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGLX с NEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETGLX с NEEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETGLX (Eventide Gilead Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ETGLX returned 4.17%/yr vs 15.90%/yr for NEEIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ETGLX charges 1.31%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и NEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 59.32%.

ETGLX

1 день
-0.47%
1 месяц
8.21%
С начала года
13.24%
6 месяцев
11.61%
1 год
33.39%
3 года*
15.41%
5 лет*
4.17%
10 лет*
13.57%

NEEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
14.36%
С начала года
59.32%
6 месяцев
55.88%
1 год
95.96%
3 года*
30.80%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETGLX и NEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGLX
Eventide Gilead Fund		13.24%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%31.53%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		59.32%9.32%19.26%27.30%-33.26%28.13%42.39%43.15%-10.13%8.47%

Correlation

The correlation between ETGLX and NEEIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.80

The correlation between ETGLX and NEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Fund

Needham Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с ETIHXETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIMX
Часто сравнивают с NEEIX:
NEEIX с FSMAXNEEIX с CIPIXNEEIX с BBMIXNEEIX с NEAGXNEEIX с BQMGXNEEIX с BFGFXNEEIX с PRDMX

Доходность на риск

ETGLX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NEEIX
Ранг доходности на риск NEEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGLX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGLXNEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.65

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.20

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

7.45

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

25.35

-16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETGLX vs. NEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа NEEIX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и NEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGLXNEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.65

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и NEEIX

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, примерно равная максимальной просадке NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и NEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGLXNEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-43.11%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.22%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-36.13%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-43.11%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.18%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-10.86%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.88%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и NEEIX

Текущая волатильность для Eventide Gilead Fund (ETGLX) составляет 5.14%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGLXNEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

9.68%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

20.86%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

27.10%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

28.31%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

25.79%

-2.36%

Сравнение комиссий ETGLX и NEEIX

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NEEIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и NEEIX

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности NEEIX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		11.11%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		4.49%7.16%7.48%0.00%1.72%6.70%5.58%11.09%17.58%9.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETGLX and NEEIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEEIX has higher volatility (9.68%) compared to ETGLX (5.14%). In terms of maximum drawdown, ETGLX dropped -41.41% vs NEEIX's -43.11%.

NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETGLX и NEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор