Сравнение ETGIX с INDAX
ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, ETGIX returned 7.04%/yr vs 6.78%/yr for INDAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ETGIX charges 1.57%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.
Доходность
Сравнение доходности ETGIX и INDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETGIX показывает доходность -13.76%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -15.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETGIX имеют среднегодовую доходность 7.04%, а акции INDAX немного отстают с 6.78%.
ETGIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -13.76%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -14.94%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 7.04%
INDAX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.15%
- 6 месяцев
- -14.51%
- 1 год
- -15.07%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение доходности по годам ETGIX и INDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | -13.76% | -2.06% | 17.55% | 20.60% | -19.86% | 25.74% | 17.64% | 10.52% | -12.14% | 44.79% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -15.15% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
Correlation
The correlation between ETGIX and INDAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between ETGIX and INDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETGIX vs. INDAX — Ранг доходности на риск
ETGIX
INDAX
Сравнение ETGIX c INDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGIX | INDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.73 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.72 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGIX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | -1.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ETGIX и INDAX
Максимальная просадка ETGIX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGIX и INDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETGIX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -43.98% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -20.85% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -23.49% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -23.49% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -43.98% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.51% | -21.10% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -10.76% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 8.88% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGIX и INDAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) составляет 4.78%, в то время как у ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ETGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETGIX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.18% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 12.46% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 14.51% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.08% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.84% | +0.80% |
Сравнение комиссий ETGIX и INDAX
ETGIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии INDAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGIX и INDAX
Дивидендная доходность ETGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.77%, что больше доходности INDAX в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | 16.77% | 14.47% | 4.07% | 4.85% | 21.62% | 8.60% | 0.24% | 2.79% | 1.17% | 3.32% | 0.56% | 0.79% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.63% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ETGIX and INDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
INDAX has higher volatility (5.18%) compared to ETGIX (4.78%). In terms of maximum drawdown, ETGIX dropped -73.62% vs INDAX's -43.98%.
INDAX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETGIX и INDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор