PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETG с FIQOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ETG returned 9.62%/yr vs 15.10%/yr for FIQOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETG charges 2.57%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.

Доходность

Сравнение доходности ETG и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 20.42%.

ETG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.61%
1 год
19.69%
3 года*
20.25%
5 лет*
9.62%
10 лет*
13.32%

FIQOX

1 день
-3.07%
1 месяц
2.86%
С начала года
20.42%
6 месяцев
19.25%
1 год
35.86%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETG и FIQOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		1.59%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-17.07%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		20.42%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%

Correlation

The correlation between ETG and FIQOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between ETG and FIQOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с EXGETG с SPYETG с ETOETG с PPIETG с VYM
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с NALFXFIQOX с SVTAXFIQOX с GIDGXFIQOX с GQFPX

Доходность на риск

ETG vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETGFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.04

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.69

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.29

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

13.89

-9.21

ETG vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FIQOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETG и FIQOX

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-33.64%

-41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-11.74%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-22.59%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-33.64%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-3.07%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-7.81%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.77%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и FIQOX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что ETG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.43%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

15.44%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

18.92%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

20.31%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

21.29%

-0.08%

Сравнение комиссий ETG и FIQOX

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FIQOX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и FIQOX

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности FIQOX в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		6.84%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.64%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETG and FIQOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQOX has higher volatility (8.43%) compared to ETG (5.20%). In terms of maximum drawdown, ETG dropped -74.76% vs FIQOX's -33.64%.

FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETG и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор