PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEC с VWRL.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).

ETEC и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETEC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 28 мар. 2023 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEC и VWRL.AS

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		8.87%31.89%-18.16%-6.50%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-1.47%22.96%17.81%14.44%
Разные валюты инструментов

ETEC торгуется в USD, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью -1.47%.

ETEC

1 день
0.85%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.49%
1 год
44.20%
3 года*
2.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRL.AS

1 день
2.50%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
1.88%
1 год
21.96%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с smhETEC с VGTETEC с AOAETEC с FTECETEC с VTWOETEC с TIMEETEC с SCHG
Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A

Сравнение комиссий ETEC и VWRL.AS

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%.

ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

ETEC vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECVWRL.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.33

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.88

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.64

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

16.31

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.AS равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.64

-0.50

Корреляция

Корреляция между ETEC и VWRL.AS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и VWRL.AS

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VWRL.AS в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.30%0.33%1.24%4.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.40%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Просадки

Сравнение просадок ETEC и VWRL.AS

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и VWRL.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

ETECVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-33.27%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-13.16%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-3.97%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-4.43%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.62%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и VWRL.AS

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETECVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.18%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

9.03%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

16.34%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

15.24%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

15.67%

+8.17%