Сравнение ETCO с MSBT
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. ETCO is actively managed, while MSBT is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -15.85% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between ETCO and MSBT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ETCO c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -1.58 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и MSBT
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -22.46% | -34.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -22.46% | -32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -4.38% | -30.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 33.13% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 33.13% | +19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 33.13% | +19.25% |
Сравнение комиссий ETCO и MSBT
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и MSBT
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ETCO and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Grayscale and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор