PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETC.TO с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETC.TO с EBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).

ETC.TO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETC.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ETC.TO и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETC.TO и EBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-22.46%-13.66%117.58%126.17%-60.06%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, ETC.TO показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у EBNK.TO с доходностью -0.96%.

ETC.TO

1 день
0.84%
1 месяц
0.76%
С начала года
-22.46%
6 месяцев
-45.32%
1 год
-20.56%
3 года*
25.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cryptocurrencies ETF

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETHR.TOETC.TO с ETH-USDETC.TO с ETHH.TOETC.TO с ETHY.TO
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий ETC.TO и EBNK.TO

ETC.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EBNK.TO в 0.60%.

ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

ETC.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETC.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETC.TOEBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.08

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.66

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.80

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

7.34

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETC.TO vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETC.TO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа EBNK.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETC.TO и EBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETC.TOEBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.08

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.83

-0.71

Корреляция

Корреляция между ETC.TO и EBNK.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETC.TO и EBNK.TO

Дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности EBNK.TO в 11.47%

TTM2025202420232022
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		0.75%0.58%0.05%0.00%0.00%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%

Просадки

Сравнение просадок ETC.TO и EBNK.TO

Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и EBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETC.TOEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-31.02%

-44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-17.39%

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

-7.81%

-41.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-7.56%

-27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.46%

4.26%

+21.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ETC.TO и EBNK.TO

Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETC.TOEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

9.79%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

15.29%

+24.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.96%

29.15%

+19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.77%

27.06%

+27.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

27.06%

+27.71%