PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESUS.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESUS.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - ESUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESUS.L returned 19.05%/yr vs 33.18%/yr for XLKQ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности ESUS.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESUS.L показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.

ESUS.L

1 день
-0.39%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.38%
1 год
28.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESUS.L и XLKQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist		11.78%7.49%26.65%21.14%-12.50%10.31%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%16.12%

Correlation

The correlation between ESUS.L and XLKQ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.86

The correlation between ESUS.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с ESUS.L:
ESUS.L с HSUS.LESUS.L с GPSA.LESUS.L с VOOESUS.L с FRUE.LESUS.L с FEXU.LESUS.L с USFM.LESUS.L с LGUG.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

ESUS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESUS.L
Ранг доходности на риск ESUS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESUS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESUS.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.83

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.59

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.24

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

8.42

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESUS.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESUS.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESUS.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESUS.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.33

-0.47

Просадки

Сравнение просадок ESUS.L и XLKQ.L

Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESUS.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-28.74%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-16.76%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-28.74%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.84%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.04%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

6.45%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESUS.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESUS.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

6.83%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

14.29%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

19.18%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

22.04%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

21.65%

-6.78%

Сравнение комиссий ESUS.L и XLKQ.L

ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESUS.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist		0.83%0.90%0.96%1.19%1.36%0.33%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESUS.L and XLKQ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.

ESUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор