Сравнение ESUS.L с ISDU.L
ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESUS.L returned 19.05%/yr vs 17.06%/yr for ISDU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.
Доходность
Сравнение доходности ESUS.L и ISDU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESUS.L торгуется в GBp, в то время как ISDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESUS.L показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 23.22%.
ESUS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDU.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам ESUS.L и ISDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 11.78% | 7.49% | 26.65% | 21.14% | -12.50% | 10.31% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 23.22% | 8.03% | 11.27% | 19.55% | -1.43% | 9.72% |
Correlation
The correlation between ESUS.L and ISDU.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between ESUS.L and ISDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUS.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск
ESUS.L
ISDU.L
Сравнение ESUS.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESUS.L | ISDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.58 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 7.25 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 22.60 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUS.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 3.26 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ESUS.L и ISDU.L
Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и ISDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUS.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -24.76% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -5.85% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | -24.06% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.73% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.88% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.88% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUS.L и ISDU.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUS.L | ISDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 5.06% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.91% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 13.04% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.64% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 16.42% | -1.55% |
Сравнение комиссий ESUS.L и ISDU.L
ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUS.L и ISDU.L
Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ISDU.L в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.83% | 0.90% | 0.96% | 1.19% | 1.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.62% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
ESUS.L and ISDU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ISDU.L.
ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.30% for ISDU.L.
Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и ISDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор