Сравнение ESUM с ESSC
ESUM (Eventide US Market ETF) and ESSC (Eventide Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for ESSC.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и ESSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у ESSC с доходностью 15.03%.
ESUM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и ESSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.37% | -0.62% |
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ESUM and ESSC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESUM c ESSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Eventide Small Cap ETF (ESSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUM | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.58 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ESUM и ESSC
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки ESSC в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и ESSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -9.51% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.05% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.19% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и ESSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 19.00% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 19.00% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 19.00% | -5.21% |
Сравнение комиссий ESUM и ESSC
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ESSC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и ESSC
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности ESSC в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.57% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and ESSC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
ESUM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.16% for ESSC.
ESUM is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.49% for ESSC.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и ESSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор