PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с XZEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с XZEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRI.DE returned 3.52%/yr vs 2.18%/yr for XZEM.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XZEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и XZEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как XZEM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZEM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у XZEM.DE с доходностью 10.41%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

XZEM.DE

1 день
-1.15%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.39%
1 год
29.42%
3 года*
17.32%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и XZEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%0.66%4.70%-15.68%0.43%17.96%7.03%
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		10.39%31.55%10.23%3.36%-19.03%-11.74%16.48%10.20%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and XZEM.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between ESRI.DE and XZEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с XZEM.DE:
XZEM.DE с XMME.DEXZEM.DE с SLMC.DEXZEM.DE с AMEA.DEXZEM.DE с SNAW.DEXZEM.DE с HSEF.LXZEM.DE с IS3N.DEXZEM.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. XZEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c XZEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEXZEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.63

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.31

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.29

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

7.75

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. XZEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZEM.DE равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и XZEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEXZEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и XZEM.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что меньше максимальной просадки XZEM.DE в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и XZEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEXZEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-48.84%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.81%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-17.52%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-44.23%

+12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.36%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-21.74%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.79%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и XZEM.DE

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEXZEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.25%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

14.80%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

18.10%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

20.42%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

22.20%

-3.42%

Сравнение комиссий ESRI.DE и XZEM.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XZEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и XZEM.DE

Ни ESRI.DE, ни XZEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESRI.DE and XZEM.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.25% for XZEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и XZEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор