PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с PRAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с PRAM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESRI.DE returned 14.68%/yr vs 23.42%/yr for PRAM.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и PRAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как PRAM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у PRAM.DE с доходностью 25.01%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

PRAM.DE

1 день
-1.28%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.01%
6 месяцев
27.99%
1 год
50.42%
3 года*
23.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и PRAM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%0.66%4.70%-15.68%-2.35%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		24.99%32.12%7.03%10.44%-17.27%-2.00%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and PRAM.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between ESRI.DE and PRAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с ACUG.DE
Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с LYY0.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEPRAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.64

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.44

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.89

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

14.37

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. PRAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа PRAM.DE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и PRAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEPRAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.64

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и PRAM.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки PRAM.DE в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и PRAM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEPRAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-31.48%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.90%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-17.90%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.75%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-10.96%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.50%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и PRAM.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 6.75%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEPRAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.58%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

16.30%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

19.07%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.81%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.81%

-0.03%

Сравнение комиссий ESRI.DE и PRAM.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и PRAM.DE

Ни ESRI.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESRI.DE and PRAM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.10% for PRAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и PRAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор