Сравнение ESRI.DE с VFEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).
ESRI.DE и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESRI.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 21 июл. 2016 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESRI.DE и VFEA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESRI.DE и VFEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | -1.53% | 25.41% | 0.66% | 4.70% | -15.68% | 0.43% | 17.96% | 8.99% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | -0.34% | 25.59% | 12.47% | 6.57% | -15.62% | -2.05% | 13.57% | 12.62% |
Разные валюты инструментов
ESRI.DE торгуется в USD, в то время как VFEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESRI.DE показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VFEA.DE с доходностью -0.34%.
ESRI.DE
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
VFEA.DE
- 1 день
- -14.02%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESRI.DE и VFEA.DE
ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%.
Доходность на риск
ESRI.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск
ESRI.DE
VFEA.DE
Сравнение ESRI.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRI.DE | VFEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.76 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.26 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.70 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 8.07 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRI.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.76 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ESRI.DE и VFEA.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRI.DE и VFEA.DE
Ни ESRI.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESRI.DE и VFEA.DE
Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -36.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и VFEA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESRI.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -30.51% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.63% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -19.99% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.46% | -13.63% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -8.77% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.59% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRI.DE и VFEA.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 8.08%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 23.39%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESRI.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 23.39% | -15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 24.98% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 28.50% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.96% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 21.42% | -2.78% |