PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с H41E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с H41E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESRI.DE returned 14.68%/yr vs 31.26%/yr for H41E.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for H41E.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и H41E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как H41E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H41E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у H41E.DE с доходностью 37.92%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

H41E.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.68%
С начала года
37.92%
6 месяцев
42.59%
1 год
72.81%
3 года*
31.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и H41E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%0.66%4.70%-1.42%
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		37.90%37.75%11.01%14.95%-0.46%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and H41E.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between ESRI.DE and H41E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с UETE.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с GACB.DEH41E.DE с SBIM.DEH41E.DE с ACUG.DE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. H41E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c H41E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEH41E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.82

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.79

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

5.99

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

21.93

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. H41E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа H41E.DE равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и H41E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEH41E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.82

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.63

-1.21

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и H41E.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки H41E.DE в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и H41E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEH41E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-18.55%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.09%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-18.55%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.48%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-3.40%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.31%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и H41E.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 6.75%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H41E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEH41E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

8.41%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

15.96%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

18.99%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.54%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.54%

+1.24%

Сравнение комиссий ESRI.DE и H41E.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии H41E.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и H41E.DE

Ни ESRI.DE, ни H41E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESRI.DE and H41E.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESRI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESRI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for H41E.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. They also come from different issuers: BNP Paribas and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.35% for H41E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и H41E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор