PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRI.DE returned 3.52%/yr vs 12.60%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как EMXC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 38.62%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
7.64%
С начала года
38.62%
6 месяцев
43.74%
1 год
71.92%
3 года*
28.46%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%0.66%4.70%-15.68%0.43%17.96%4.64%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		38.59%35.38%2.89%17.94%-18.36%8.29%12.27%5.64%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and EMXC.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between ESRI.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с ACUG.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.39

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.27

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

5.10

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

19.63

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа EMXC.DE равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.39

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, примерно равная максимальной просадке EMXC.DE в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-40.80%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.03%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-21.97%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-28.60%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.68%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-9.01%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.65%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 6.75%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

8.93%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

18.57%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

21.12%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.73%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

19.94%

-1.16%

Сравнение комиссий ESRI.DE и EMXC.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и EMXC.DE

Ни ESRI.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ESRI.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор