PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, ESRI.DE returned 29.04% vs 71.78% for 84X0.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как 84X0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 84X0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 38.75%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

84X0.DE

1 день
-1.61%
1 месяц
7.59%
С начала года
38.75%
6 месяцев
43.62%
1 год
71.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%0.66%6.28%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		38.73%35.30%3.35%10.48%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and 84X0.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between ESRI.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с ACUG.DE
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.45

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.33

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.61

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

5.15

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

19.66

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа 84X0.DE равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.45

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.87

-1.45

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-20.57%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.86%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.64%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-3.38%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.64%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 6.75%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

8.89%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

18.24%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

20.70%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.31%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.31%

+0.47%

Сравнение комиссий ESRI.DE и 84X0.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 84X0.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и 84X0.DE

Ни ESRI.DE, ни 84X0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ESRI.DE and 84X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.18% for 84X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор