Сравнение ESPR с TRVI
ESPR (Esperion Therapeutics, Inc.) and TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ESPR returned -34.62%/yr vs 44.83%/yr for TRVI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESPR и TRVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPR показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у TRVI с доходностью 13.50%.
ESPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -18.18%
- 1 год
- 162.50%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- -34.62%
- 10 лет*
- -14.95%
TRVI
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 130.31%
- 3 года*
- 75.70%
- 5 лет*
- 44.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPR и TRVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | -14.86% | 68.18% | -26.42% | -52.01% | 24.60% | -80.77% | -56.40% | 23.61% |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. | 13.50% | 203.88% | 207.46% | -30.57% | 146.74% | -67.68% | -35.47% | -60.53% |
Correlation
The correlation between ESPR and TRVI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ESPR:
-$0.03
TRVI:
-$0.43
ESPR:
$418.24M
TRVI:
$0.00
ESPR:
$226.32M
TRVI:
-$31.00K
ESPR:
$77.18M
TRVI:
-$49.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPR vs. TRVI — Ранг доходности на риск
ESPR
TRVI
Сравнение ESPR c TRVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) и Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPR | TRVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.44 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 10.40 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPR и TRVI
Максимальная просадка ESPR за все время составила -99.37%, примерно равная максимальной просадке TRVI в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPR и TRVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPR | TRVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -95.45% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -29.50% | -23.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.94% | -61.96% | -18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -80.26% | -16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.27% | -7.73% | -89.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.99% | -61.49% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 12.58% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPR и TRVI
Текущая волатильность для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) составляет 1.06%, в то время как у Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что ESPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPR | TRVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 13.78% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.44% | 39.38% | +22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.66% | 60.39% | +32.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.79% | 88.26% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.61% | 99.35% | -14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPR и TRVI
Ни ESPR, ни TRVI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESPR и TRVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esperion Therapeutics, Inc. и Trevi Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESPR and TRVI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRVI has higher volatility (13.78%) compared to ESPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, ESPR dropped -99.37% vs TRVI's -95.45%.
TRVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPR и TRVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор