PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с BITP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с BITP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and BITP.L (CoinShares Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while BITP.L is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. ESPO is passively managed, while BITP.L is actively managed. Over the past year, ESPO returned -14.01% vs -40.35% for BITP.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.98%/yr for BITP.L.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и BITP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и CoinShares Physical Bitcoin (BITP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESPO торгуется в USD, в то время как BITP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно выше, чем у BITP.L с доходностью -29.09%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

BITP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-21.75%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-30.38%
1 год
-40.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и BITP.L

2026 (YTD)2025
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%20.32%
BITP.L
CoinShares Physical Bitcoin		-29.09%-8.59%

Correlation

The correlation between ESPO and BITP.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

CoinShares Physical Bitcoin

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с BITP.L:
BITP.L с VWCE.DEBITP.L с WELI.DEBITP.L с VAGF.DEBITP.L с DFND.ASBITP.L с G2X.DEBITP.L с QDVE.DE

Доходность на риск

ESPO vs. BITP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
BITP.L
Ранг доходности на риск BITP.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITP.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITP.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITP.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITP.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITP.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c BITP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и CoinShares Physical Bitcoin (BITP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOBITP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-1.03

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-1.52

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.83

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.80

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-1.42

+0.48

ESPO vs. BITP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITP.L равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и BITP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и BITP.L

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке BITP.L в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и BITP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOBITP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-51.86%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-51.86%

+24.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-49.79%

+22.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-19.87%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

29.24%

-13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и BITP.L

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у CoinShares Physical Bitcoin (BITP.L) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOBITP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

12.79%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

29.79%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

40.49%

-21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

42.05%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

42.05%

-16.34%

Сравнение комиссий ESPO и BITP.L

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITP.L в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и BITP.L

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как BITP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITP.L
CoinShares Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and BITP.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.98% for BITP.L.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while BITP.L is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VanEck and CoinShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.98% for BITP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и BITP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор