Сравнение BITP.L с VWCE.DE
BITP.L (CoinShares Physical Bitcoin) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BITP.L is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. BITP.L is actively managed, while VWCE.DE is passively managed. Over the past year, BITP.L returned -38.43% vs 29.82% for VWCE.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BITP.L charges 0.98%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности BITP.L и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BITP.L торгуется в GBP, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BITP.L показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 11.75%.
BITP.L
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -20.76%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -38.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITP.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITP.L CoinShares Physical Bitcoin | -27.95% | -16.21% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.70% | 12.75% |
Correlation
The correlation between BITP.L and VWCE.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITP.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
BITP.L
VWCE.DE
Сравнение BITP.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Bitcoin (BITP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITP.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.51 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.23 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 16.88 | -18.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITP.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.74 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.79 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок BITP.L и VWCE.DE
Максимальная просадка BITP.L за все время составила -49.22%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITP.L и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITP.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.22% | -25.99% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.22% | -7.02% | -42.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.86% | -0.46% | -48.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -3.46% | -17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.14% | 1.76% | +26.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITP.L и VWCE.DE
CoinShares Physical Bitcoin (BITP.L) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BITP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITP.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 3.18% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 7.98% | +21.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 10.85% | +27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.05% | 13.30% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.05% | 15.51% | +25.54% |
Сравнение комиссий BITP.L и VWCE.DE
BITP.L берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITP.L и VWCE.DE
Ни BITP.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITP.L and VWCE.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for BITP.L.
BITP.L is categorized as Cryptocurrency, while VWCE.DE is Global Equities. They also come from different issuers: CoinShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.98% for BITP.L and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для BITP.L и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор